期权市场规模(期权市场是什么意思-)

金融期权方面，上周50ETF期权周均成交量为214.28万份，较前一周增长7.63%。看跌期权交易量低于看涨期权交易量。看跌期权交易比为0.85，略低于前一周。高于历史平均水平。上周看跌期权持仓比为0.73，高于前一周，也高于历史平均水平。华泰柏瑞300 ETF期权日均成交量168.39万份，日均持仓量178.9万份；南方中证500ETF期权日均成交量81.91万手，日均持仓74.37万手；华夏上证科创50ETF期权日均成交量6616万份，日均持有量106.35万份；深交所100ETF期权日均成交13.84万份，日均持有13.83万份；创业板ETF期权日均成交108.76万份，日均持仓97.75万份；沪深300股指期权日均成交量10.83万手，日均持仓20.63万手；沪深1000股指期权日均成交量9.12万手，日均持仓11.99万手。期权活动总体增加。波动率方面，截至上周五收盘，沪深300股指期权隐含波动率为15.08%，较一周前下降2.14%。 50ETF期权隐含波动率为14.67%，较一周前下降2.45%。中证1000股指期权隐含波动率为15.57%，较一周前下降1.69%。隐含波动率低于历史波动率，期权价格被低估。南华50ETF期权波动率指数为19.42，南华沪深300期权波动率指数为19.92，南华沪深1000期权波动率指数为20.12。与上周相比，南华期权波动指数有所回落，上周市场在低位企稳。期权市场情绪有所改善。本周商品期权整体平均周交易量较上周增长15.13%。其中，截至周五数据显示，期权交易量较上周增幅最大的品种为大豆2、工业硅、液化石油气、塑料和聚丙烯期权；期权成交量较上周下降幅度最大的品种分别是锌、橡胶、铜、黄金、菜籽粕期权。从期权标的走势来看，大宗商品价格整体上涨，其中黑色商品价格上涨明显。按周来看，大多数商品期权的隐含波动率均下降。其中，贵金属、能源期权隐含波动率整体下跌；农产品和黑色期权的隐含波动率变化不大。

温馨提示：投资有风险，请谨慎选择。