期权市场规模(期权市场是什么意思-)
金融期权方面,上周50ETF期权周均成交量为214.28万份,较前一周增长7.63%。看跌期权交易量低于看涨期权交易量。看跌期权交易比为0.85,略低于前一周。高于历史平均水平。上周看跌期权持仓比为0.73,高于前一周,也高于历史平均水平。华泰柏瑞300 ETF期权日均成交量168.39万份,日均持仓量178.9万份;南方中证500ETF期权日均成交量81.91万手,日均持仓74.37万手;华夏上证科创50ETF期权日均成交量6616万份,日均持有量106.35万份;深交所100ETF期权日均成交13.84万份,日均持有13.83万份;创业板ETF期权日均成交108.76万份,日均持仓97.75万份;沪深300股指期权日均成交量10.83万手,日均持仓20.63万手;沪深1000股指期权日均成交量9.12万手,日均持仓11.99万手。期权活动总体增加。波动率方面,截至上周五收盘,沪深300股指期权隐含波动率为15.08%,较一周前下降2.14%。 50ETF期权隐含波动率为14.67%,较一周前下降2.45%。中证1000股指期权隐含波动率为15.57%,较一周前下降1.69%。隐含波动率低于历史波动率,期权价格被低估。南华50ETF期权波动率指数为19.42,南华沪深300期权波动率指数为19.92,南华沪深1000期权波动率指数为20.12。与上周相比,南华期权波动指数有所回落,上周市场在低位企稳。期权市场情绪有所改善。本周商品期权整体平均周交易量较上周增长15.13%。其中,截至周五数据显示,期权交易量较上周增幅最大的品种为大豆2、工业硅、液化石油气、塑料和聚丙烯期权;期权成交量较上周下降幅度最大的品种分别是锌、橡胶、铜、黄金、菜籽粕期权。从期权标的走势来看,大宗商品价格整体上涨,其中黑色商品价格上涨明显。按周来看,大多数商品期权的隐含波动率均下降。其中,贵金属、能源期权隐含波动率整体下跌;农产品和黑色期权的隐含波动率变化不大。
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