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什么叫量化cta(cta量化交易策略)

发布时间:2024-06-16 14:02:55 股票行情 690次 作者:向鑫股股票网

商品市场指数:上周商品市场小幅回升,中信期货商品指数上涨0.53%。受政策利好刺激,黑色建材板块强势上涨,指数上涨3.76%。焦煤和焦炭周涨幅分别达到6.99%和6.30%。有色金属、贵金属、能源化工板块小幅上涨,指数分别上涨0.71%、0.39%和0.59%。农产品板块波动较大,指数下跌0.01%。大宗商品市场因素:上周期限结构因素收益持续回升,净值上涨0.99%。动量因子、波动因子、仓位因子受市场反转影响,净值持续下滑,分别达到-1.49%、-0.09%、-1.14%。令人欣喜的是,各个因子的盈亏品种都是相对的,因子差异性得到了充分挖掘,可以关注因子组合优化等关键点。团队特色策略:基于混合Copula函数的套利策略表现非常好,净值增长1.98%。除能源板块外,其他四大商品板块和股指板块都抓住了有效套利机会,尤其是黑色和贵金属板块。风险提示:本报告中涉及的算法和模型应用仅是回顾性示例,不构成建议。

温馨提示:投资有风险,请谨慎选择。

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