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新塘货币经纪11月24日发布利率互换日评,核心观点如下:今日3M shibor定盘价为2.462%,与昨日持平; O/N shibor 定盘价为1.837%,下跌5.9 个基点。 FR007为2.96%,较昨日上涨71bps; FDR007为2.16%,较昨日上涨18个基点。
上午开盘,repo1y开盘于13.5/12,repo5y开盘于48/47。价格收窄,repo5y率先成交于47.25。据9:20消息,今日央行OMO净投放3120亿元,随后repo5y降至47、46.75gvn。 9:30国债期货(T2403)高开高走。由于市场资金紧张,repo1y和5y分别在低点12.25和46.5,高点分别触及14和47.5tkn后出现反弹。期间,repo1x5y价差再次从34.5左右回落至33左右。中午repo1y收盘于14.25/13.5,repo5y收盘于47.5/47。
下午开盘,repo1y报14.5/13.5,repo5y报47.75/47。国债期货午后回落并短暂翻绿,最终小幅上涨0.03%。期内,repo1y和5y分别高达15.25和48.5tkn。期货收盘后,利率继续上涨,回购利率和5年期利率分别升至最高16.5和49.5tkn。截至17:30,repo1y 收盘价为16.75/16.5,repo5y 收盘价为49.5/49.25。
全天,利率掉期市场交易较为活跃。 Repo1y利率上下波动逾4bps,收盘价较昨日上涨3bps; repo5y利率上下波动3bps,收盘价较昨日上涨逾1bps。以Shibor计,1年期合约交易价格为36.75至39.75,5年期合约交易价格为74.75至78。
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