做空美债的基金(做空美债 收益率)

周二美国国债大幅上涨后，利率衍生品交易员加大了对国债收益率上涨的押注，试图抓住更具吸引力的切入点。

随着亚洲市场周三开盘，与美国国债挂钩的期货市场出现了一系列大型私人交易，即大宗交易。在亚洲抛售之后，美国交易时段出现了对五年期和十年期国债的进一步看跌押注，一系列好坏参半的经济数据导致收益率上升。

大规模交易有助于解释为何美国国债收益率在周二受到通胀数据拖累后周三反弹。美国国债动能转变导致5至10年期国债收益率攀升10个基点，其中10年期国债收益率一度超过4.55%。

周三美国国债期货的大宗交易倾向于抛售

大宗交易受到资产管理者的青睐，因为它能够以单一价格快速建立大量头寸。大额交易往往代表着主力资金的动向，因而受到密切关注。

美国国债的看跌情绪在期权市场得到呼应，两年期国债看跌期权的强劲买盘和交易员的目标是到下周末将收益率上涨40个基点。

与担保隔夜融资利率（SOFR）相关的期权市场也出现了类似的走势，交易对手出现了对冲明年降息激进定价的需求。

熟悉交易的交易员表示，周三抛售两年期和五年期国债期货合约是为了重置2023年12月和2024年3月国债期货的空头头寸。

通过一系列大宗交易，美国国债期货每个基点变动的风险至少为220万美元。

温馨提示：投资有风险，请谨慎选择。